金融与风险研究 / 量化策略 / 智能产品
徐浩然,当前在伦敦政治经济学院攻读金融与风险硕士,关注怎样把复杂的金融问题拆成清晰的模型、可复核的结果和真正能被团队使用的产品。
光大证券 / 2026/06 - 至今
项目将65类期权及结构化产品的研究、计算和材料组织在同一个可复核的系统链路里。
四个智能体 理解、研究、批评和执行;六个模块负责数据、计算与材料。
研究档案 / 量化策略与风险
策略、风险和信息研究不是OptionHelper的附录,而是理解市场与产品问题的基础。
覆盖估值、动量、波动率、流动性、质量和成长等15大类因子。
以FinBERT2构建公告共识、负面尾部、周频负面与趋势覆盖信号。
经历 / 金融机构语境
OptionHelper、配置策略、报价卡工具、障碍期权模型验证。
公告情绪指数择时、ETF绝对收益策略、周期轮动与波动预算。
ETF多因子、指数编制、产业研究、港股ETF溢价与期指基差。
策略复现、因子开发、投后风险监控、行业研究与数字化转型方案。